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Die Performance von Stillhaltergeschäften: Covered Call Writing im Backtest [German]
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Diese Ausarbeitung zeigt Alternativen auf, die es erm glichen, asymmetrische Renditeprofile zu beurteilen. Die wesentliche Motivation besteht darin, eine Aktienindexanlage mit Stillhaltergesch ften anzureichern und auf eine m gliche Outperformance hin zu bewerten. Bei der Thematisierung des Risikos wird bereits ber den Volatilit ts-Ansatz hinaus das Downside-Risiko ber cksichtigt. Das Kapitel endet mit der Beschreibung der klassischen Performance-Kennzahlen die aus dem CAPM abgeleitet werden. ber die Grundpositionen der Finanzoptionen hinaus wird ein Hauptaugenmerk auf die Bewertung mit Hilfe der Black-Scholes-Formel gelegt. Ein wichtiger Aspekt, ist die Ableitung der impliziten Volatilit t. Das Auftreten einer damit im Zusammenhang stehenden Volatilit tsschiefe wird als m gliche Ursache f r die Vorteilhaftigkeit von Stillhalterpositionen im Aktiensegment n her betrachtet. Im weiteren Verlauf wird die Strategie des Covered Call Writing (CCW) wiedergegeben. Mit Hilfe der Schiefe und der W lbung wird gezeigt, wie sich eine asymmetrische Renditeverteilung charakterisieren l sst. Der Backtest des ODAX-Covered Call Writing umfasst den Zeitraum der vergangenen elf Jahre.
Format:Paperback
Language:German
ISBN:3958200532
ISBN13:9783958200531
Release Date:August 2014
Publisher:Bachelor + Master Publishing
Length:80 Pages
Weight:0.23 lbs.
Dimensions:0.2" x 5.8" x 8.3"
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