![Paperback Ligações e eficiência entre os derivados e o mercado de capitais europeu [Portuguese] Book](https://i.thriftbooks.com/api/imagehandler/m/222A4B913BF3263CBC729C3B1FC4F687BAFB75A3.jpeg)
Ligações e eficiência entre os derivados e o mercado de capitais europeu [Portuguese]
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Examina-se a efici ncia do mercado e as liga es entre a din mica do mercado financeiro e o iTraxx Europe dos mercados de ac es do Sudeste da Europa (SEE). Por conseguinte, este estudo visa responder se existe uma diferen a entre o desempenho do mercado bolsista dos mercados de capitais desenvolvidos e emergentes do Sueste Europeu. Este artigo utiliza o modelo GARCH, o teste de causalidade de Granger e a an lise de correla o. Utilizamos os retornos do iTraxx Europe e os retornos di rios de cinco ndices dos mercados bolsistas do Sueste Europeu - Bulg ria, Cro cia, Eslov nia, Turquia e Rom nia - durante o per odo ap s a crise financeira de 2008. Os resultados revelam que os mercados de capitais do Sueste Europeu, com exce o da Bulg ria e da Eslov nia, n o s o eficientes no contexto da hip tese do mercado eficiente (EMH). Al m disso, o iTraxx Europe afecta a din mica do mercado financeiro dos ndices de ac es do Sueste Europeu. A an lise mostra que o Itraxx Europe a causa direta dos retornos do mercado bolsista, com rela es causais menos significativas entre os retornos do mercado bolsista e o iTraxx Europe.
Format:Paperback
Language:Portuguese
ISBN:620798594X
ISBN13:9786207985944
Release Date:August 2024
Publisher:Edicoes Nosso Conhecimento
Length:52 Pages
Weight:0.20 lbs.
Dimensions:0.1" x 6.0" x 9.0"
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