![Paperback Zusammenhänge und Effizienz zwischen Derivat- und europäischem Kapitalmarkt [German] Book](https://i.thriftbooks.com/api/imagehandler/m/1218B11B83E7682F250FD9CDD077CD195F5D9910.jpeg)
Zusammenhänge und Effizienz zwischen Derivat- und europäischem Kapitalmarkt [German]
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Untersucht werden die Markteffizienz und die Zusammenh nge zwischen Finanzmarktdynamik und iTraxx Europe der Aktienm rkte S dosteuropas (SEE). Ziel dieser Studie ist es daher, die Frage zu beantworten, ob es einen Unterschied zwischen der Aktienmarktperformance der entwickelten und der aufstrebenden SEE-Kapitalm rkte gibt. Wir verwenden das GARCH-Modell, den Granger-Kausalit tstest und die Korrelationsanalyse, um die Renditen des iTraxx Europe und die t glichen Renditen von f nf SEE-Aktienmarktindizes - Bulgarien, Kroatien, Slowenien, T rkei und Rum nien - f r den Zeitraum nach der Finanzkrise von 2008 zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass die SEE-Kapitalm rkte mit Ausnahme von Bulgarien und Slowenien nicht effizient im Sinne der Effizienzmarkthypothese (EMH) sind. Dar ber hinaus beeinflusst der iTraxx Europe die Finanzmarktdynamik der Aktienindizes in S dosteuropa. Die Analyse zeigt, dass der iTraxx Europe eine Granger-Kausalit t f r die Aktienmarktrenditen aufweist, wobei die kausalen Beziehungen zwischen den Aktienmarktrenditen und dem iTraxx Europe weniger signifikant sind.
Format:Paperback
Language:German
ISBN:6207985907
ISBN13:9786207985906
Release Date:August 2024
Publisher:Verlag Unser Wissen
Length:56 Pages
Weight:0.21 lbs.
Dimensions:0.1" x 6.0" x 9.0"
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